Зал «Олимпия» был построен в Париже на бульваре Капуцинок в 1893 году. В то время здесь проходили концерты, оперетты, балеты, выступления цирковых артистов. В 1929 году мюзик-холл стал кинотеатром, поскольку популярность кинематографа в те годы была выше, чем эстрады. В этом качестве «Олимпия» проработала до 1944 года.
После окончания Второй мировой войны владевшая «Олимпией» фирма SATO пригласила на должность директора Брюно Кокатрикса — импресарио и композитора. Он вернул «Олимпии» славу концертного зала, при нём здесь выступали Жильбер Беко, Эдит Пиаф, Ив Монтан, Шарль Азнавур, Далида и другие знаменитые исполнители. После смерти Кокатрикса здание пришло в упадок, и его хотели снести, но в 1993 году французский министр культуры Жак Ланг постановил сохранить достопримечательность. В течение двух лет фасаду придавали оригинальный вид и восстанавливали интерьер.
За время работы в одном из самых популярных в мире концертных залов выступило множество звёзд первой величины. В нескольких минутах ходьбы от «Олимпии» расположены церковь Мадлен, где отпевали Далиду, и Опера Гарнье. Ближайшие к концертному залу станции метро — Madeleine, Opéra, Havre – Caumartin и Auber.
